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Understanding volatility transmission mechanism among the cds markets: Europe & North America versus Brazil & Turkey
Este estudo examina o mecanismo de transmissão de volatilidade do mercado de CDS entre países emergentes e desenvolvidos, usando GARCH multivariado. Como a globalização resultou em uma maior integração entre os mercados financeiros, é importante para os participantes do mercado saber como os choques...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Universidade de São Paulo
2013-03-01
|
| Colecção: | Economia Aplicada |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/58667 |
| Tags: |
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