Загрузка...
S&P BSE Sensex and S&P BSE IT return forecasting using ARIMA
Abstract This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the Bombay Stock Exchange. To achieve the objectives, the study uses descriptive statistics; tests including variance ratio, Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron, and Kwiatkowski...
Сохранить в:
| Главные авторы: | , , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Язык: | Inglês |
| Опубликовано: |
SpringerOpen
2020-11-01
|
| Серии: | Financial Innovation |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00201-5 |
| Метки: |
Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
|