S&P BSE Sensex and S&P BSE IT return forecasting using ARIMA

Abstract This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the Bombay Stock Exchange. To achieve the objectives, the study uses descriptive statistics; tests including variance ratio, Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron, and Kwiatkowski...

Celý popis

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autoři: Madhavi Latha Challa, Venkataramanaiah Malepati, Siva Nageswara Rao Kolusu
Médium: Artigo
Jazyk:Inglês
Vydáno: SpringerOpen 2020-11-01
Edice:Financial Innovation
Témata:
Efficient market hypothesis
Bombay stock exchange
ARIMA
KPSS
S&P BSE Sensex
Forecasting
On-line přístup:http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00201-5
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!

Podobné jednotky