ロード中...
S&P BSE Sensex and S&P BSE IT return forecasting using ARIMA
Abstract This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the Bombay Stock Exchange. To achieve the objectives, the study uses descriptive statistics; tests including variance ratio, Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron, and Kwiatkowski...
保存先:
| 主要な著者: | , , |
|---|---|
| フォーマット: | Artigo |
| 言語: | Inglês |
| 出版事項: |
SpringerOpen
2020-11-01
|
| シリーズ: | Financial Innovation |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00201-5 |
| タグ: |
タグ追加
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|