S&P BSE Sensex and S&P BSE IT return forecasting using ARIMA

Abstract This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the Bombay Stock Exchange. To achieve the objectives, the study uses descriptive statistics; tests including variance ratio, Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron, and Kwiatkowski...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Madhavi Latha Challa, Venkataramanaiah Malepati, Siva Nageswara Rao Kolusu
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: SpringerOpen 2020-11-01
סדרה:Financial Innovation
נושאים:
Efficient market hypothesis
Bombay stock exchange
ARIMA
KPSS
S&P BSE Sensex
Forecasting
גישה מקוונת:http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00201-5
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים