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Optimal Hedge Ratio estimation: GARCH (1,1) approach, a new model
An estimation of the Optimal Hedge Ratio on future markets is developed. The methodology incorporates forecasting the volatility and correlation of the spot and future prices using a GARCH (1,1) model, and under these estimations compute the optimal hedge ratio. This document shows a clear example o...
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| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
Universidad Autónoma de Nuevo León
2006-07-01
|
| Colecção: | Innovaciones de Negocios |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/Revistas/3.2/A5.pdf |
| Tags: |
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