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Estimate AR(3) by Using Levinson-Durbin Recurrence & Weighted Least Squares Error Methods
In this study, we investigate about the estimation improvement for Autoregressive model of the third order, by using Levinson-Durbin Recurrence (LDR) and Weighted Least Squares Error ( WLSE ).By generating time series from AR(3) model when the error term for AR(3) is normally and Non normally distr...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
University of Baghdad
2017-04-01
|
| Colecção: | Ibn Al-Haitham Journal for Pure and Applied Sciences |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://jih.uobaghdad.edu.iq/index.php/j/article/view/447 |
| Tags: |
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