Загрузка...

Portfolio optimization with simulated annealing algorithm

The Markowitz issue of optimization can’t be solved by precise mathematical methods such as second order schematization, when real world condition and limitations are considered. On the other hand, most managers prefer to manage a small Portfolio of available assets in place of a huge Portfolio. It...

Полное описание

Сохранить в:
Библиографические подробности
Главные авторы: Saeid Qodsi, Reza Tehrani, Mahdi Bashiri
Формат: Artigo
Язык:Persa
Опубликовано: University of Tehran 2015-03-01
Серии:تحقیقات مالی
Предметы:
Online-ссылка:https://jfr.ut.ac.ir/article_52036_5a7c55adf5a172c06cf1cbb964a97c89.pdf
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!