Φορτώνει......
Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-uhlenbeck Process with Levy Noise
Objective: The main purpose of this paper is to investigate a developed stochastic algorithm for modeling financial markets using the Ornstein-uhlenbeck process combined with Levy noise. Using the closing prices of stock markets, it can be concluded that the stochastic model of the Ornstein-uhlenbec...
Αποθηκεύτηκε σε:
| Κύριοι συγγραφείς: | , |
|---|---|
| Μορφή: | Artigo |
| Γλώσσα: | Persa |
| Έκδοση: |
University of Tehran
2021-11-01
|
| Σειρά: | تحقیقات مالی |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | https://jfr.ut.ac.ir/article_85050_8d4bf803daf2d905fb5916dc3b3abb8f.pdf |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
|