Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-uhlenbeck Process with Levy Noise

Objective: The main purpose of this paper is to investigate a developed stochastic algorithm for modeling financial markets using the Ornstein-uhlenbeck process combined with Levy noise. Using the closing prices of stock markets, it can be concluded that the stochastic model of the Ornstein-uhlenbec...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mina Mohammadi, Parisa Nabati
Định dạng: Artigo
Ngôn ngữ:Persa
Được phát hành: University of Tehran 2021-11-01
Loạt:تحقیقات مالی
Những chủ đề:
financial markets
levy process
ornstein-uhlenbeck model
stochastic volatility
Truy cập trực tuyến:https://jfr.ut.ac.ir/article_85050_8d4bf803daf2d905fb5916dc3b3abb8f.pdf
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự