Modeling Financial Markets Using Combined Ornstein-uhlenbeck Process with Levy Noise

Objective: The main purpose of this paper is to investigate a developed stochastic algorithm for modeling financial markets using the Ornstein-uhlenbeck process combined with Levy noise. Using the closing prices of stock markets, it can be concluded that the stochastic model of the Ornstein-uhlenbec...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
Main Authors: Mina Mohammadi, Parisa Nabati
פורמט: Artigo
שפה:Persa
יצא לאור: University of Tehran 2021-11-01
סדרה:تحقیقات مالی
נושאים:
financial markets
levy process
ornstein-uhlenbeck model
stochastic volatility
גישה מקוונת:https://jfr.ut.ac.ir/article_85050_8d4bf803daf2d905fb5916dc3b3abb8f.pdf
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

פריטים דומים