Đang tải...
Volatility Spillovers and Nexus across Oil, Gold, and Stock European Markets
This paper utilises a trivariate VAR-BEKK-GARCH model to investigate the dynamic relationships between global oil price, gold price, and European stock markets. This paper observes weak return spillover effects from the oil market to 6 European stock markets (Netherlands, Lithuania, Portugal, Czech...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Pompea College of Business
2022-05-01
|
| Loạt: | American Business Review |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://digitalcommons.newhaven.edu/americanbusinessreview/vol25/iss1/9/ |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|