טוען...

Volatility Spillovers and Nexus across Oil, Gold, and Stock European Markets

This paper utilises a trivariate VAR-BEKK-GARCH model to investigate the dynamic relationships between global oil price, gold price, and European stock markets. This paper observes weak return spillover effects from the oil market to 6 European stock markets (Netherlands, Lithuania, Portugal, Czech...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Chao Ren
פורמט: Artigo
שפה:Inglês
יצא לאור: Pompea College of Business 2022-05-01
סדרה:American Business Review
נושאים:
גישה מקוונת:https://digitalcommons.newhaven.edu/americanbusinessreview/vol25/iss1/9/
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!