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A Volatilidade implícita contém informações sobre a volatilidade futura? Evidências do mercado de opções de ações da Petrobras
O objetivo deste estudo é determinar a relação entre a volatilidade implícita e a realizada. Para tal, nós analisamos os mercados de ações e de opções de compra de Petrobras no período de janeiro de 2006 até dezembro de 2008. Através da análise de regressões com dados mensais e sem sobreposição de o...
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
FUCAPE Business School
2010-01-01
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| Colecção: | BBR: Brazilian Business Review |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=123016768003 |
| Tags: |
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