A carregar...
Apreçamento de derivativos bidimensionais
Neste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais. Para isto usamos a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978) e o modelo de árvores de Rubinstein (1991a). Em seguida apresentamos exemplos prático...
Na minha lista:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Português |
| Publicado em: |
Universidade de São Paulo
2005-09-01
|
| Colecção: | Economia Aplicada |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502005000300003 |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|