লোডিং...
DIFFERENCES BETWEEN MEAN-VARIANCE AND MEAN-CVAR PORTFOLIO OPTIMIZATION MODELS
Everybody heard already that one should not expect high returns without high risk, or one should not expect safety without low returns. The goal of portfolio theory is to find the balance between maximizing the return and minimizing the risk. To do so we have to first understand and measure the risk...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Alemão |
| প্রকাশিত: |
University of Oradea
2016-07-01
|
| মালা: | Annals of the University of Oradea: Economic Science |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2016/n1/53.pdf |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|