Are the systemic risk spillovers of good and bad volatility in oil and global equity markets alike?
This paper explores the asymmetric connectedness of systemic risk between the oil and global stock markets in both the time and frequency domains. To do so, we introduce time-varying parametric vector autoregressive (TVP-VAR) spillover index models and implied volatility indices to examine risk spil...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Elsevier
2023-09-01
|
| Loạt: | Energy Strategy Reviews |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X23001414 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|