Construction of analytical solutions to systems of two stochastic differential equations

A scheme for the stochastization of systems of ordinary differential equations (ODEs) based on Itô calculus is presented in this article. Using the presented techniques, a system of stochastic differential equations (SDEs) can be constructed in such a way that eliminating the stochastic component yi...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Navickas Zenonas, Telksniene Inga, Telksnys Tadas, Marcinkevicius Romas, Ragulskis Minvydas
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	De Gruyter 2023-11-01
سلاسل:	Open Mathematics
الموضوعات:	stochastic calculus differential equation itô equation 60h10 35r60
الوصول للمادة أونلاين:	https://doi.org/10.1515/math-2023-0136
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!