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Nexus of crude oil and clean energy stock indices: Evidence from time-vector-auto-regression in conjunction with conditional-autoregressive-value-at-risk

The current study aims to elicit information regarding the tail risk transmission mechanism between crude oil (CO) and selected clean energy (CE) stock indices across time and during certain economic events. A Time-Varying Parameter Vector Auto-Regressive model (TVP-VAR) paired with the conditional...

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Principais autores: Nader Trabelsi, Aviral Kumar Tiwari, Fahmi Ghallabi, Imen Khemakhem
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Elsevier 2025-01-01
coleção:Heliyon
Assuntos:
Crude oil
Clean energy
CAViaR
TVP-VAR
Connectedness
Crises
Acesso em linha:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024170016
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