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ANALYZING COLLATERAL REPO HAIRCUTS IN ASIAN COUNTRIES

We study repo haircut determinants and develop the haircut calculation model. Collateral securities are government and corporate fixed-incomes, and we examine the determinants in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Hong Kong. Implementing the Generalized AutoRegressive-Conditional Heteroskedasticity...

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Principais autores: Iman Gunadi, Aryo Sasongko, Dian Fitriarni Sari
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: Bank Indonesia 2023-01-01
coleção:Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan
Assuntos:
repo analysis
risk tolerance
historical value-at-risk
repo haircut
Acesso em linha:https://www.bmeb-bi.org/index.php/BEMP/article/view/2417
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