Mean-Square Convergence of Drift-Implicit One-Step Methods for Neutral Stochastic Delay Differential Equations with Jump Diffusion
A class of drift-implicit one-step schemes are proposed for the neutral stochastic delay differential equations (NSDDEs) driven by Poisson processes. A general framework for mean-square convergence of the methods is provided. It is shown that under certain conditions global error estimates for a met...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Wiley
2011-01-01
|
| Loạt: | Discrete Dynamics in Nature and Society |
| Truy cập trực tuyến: | http://dx.doi.org/10.1155/2011/917892 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|