Agreement between heuristic shrinkage factor and optimal shrinkage factors in logistic regression for risk prediction: a simulation study across different sample sizes and settings
Abstract Introduction The heuristic shrinkage factor of Van Houwelingen and Le Cessie ( ) is a commonly used closed-form solution to adjust for overfitting in unpenalised logistic regression models for risk prediction. It is also the basis of widely-adopted minimum sample size criteria for developin...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
BMC
2026-05-01
|
| தொடர்: | Diagnostic and Prognostic Research |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://doi.org/10.1186/s41512-026-00222-1 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|