Efectos del MILA en la eficiencia de portafolio de los mercados de acciones colombiano, peruano y chileno

Se explora el efecto en términos de eficiencia de portafolio (en media y varianza) de la entrada en vigencia del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). El análisis se basa en la construcción de una razón de Sharpe con frecuencia mensual, con datos diarios, para los índices de bolsa de los tres p...

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Päätekijät:	Jorge Mario Uribe Gil, Stephania Mosquera López
Aineistotyyppi:	Artigo
Kieli:	Inglês
Julkaistu:	Universidad del Valle 2014-07-01
Sarja:	Cuadernos de Administración
Aiheet:	eficiencia de portafolio Colombia MILA quiebre estructural endógeno razón de Sharpe
Linkit:	https://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/32
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