Characterizing abrupt transitions in stochastic dynamics
Data sampled at discrete times appears as a succession of discontinuous jumps, even if the underlying trajectory is continuous. We analytically derive a criterion that allows one to check whether for a given, even noisy time series the underlying process has a continuous (diffusion) trajectory or ha...
Đã lưu trong:
| Những tác giả chính: | , , |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
IOP Publishing
2018-01-01
|
| Loạt: | New Journal of Physics |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | https://doi.org/10.1088/1367-2630/aaf0d7 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|