Modeling and Predicting Time Series with Non-stationarity and Volatility

The difficulty of time series prediction lies in how to handle non-stationarity and volatility. When dealing with non-stationarity, existing deep learning models adopt a method of stabilizing the input sequences before training, which has problems of weak ability to eliminate non-stationarity or los...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: FENG Qiang, ZHAO Jianguang, YANG Rong, NIU Baoning
বিন্যাস: Artigo
ভাষা:Chinês
প্রকাশিত: Journal of Computer Engineering and Applications Beijing Co., Ltd., Science Press 2025-05-01
মালা:Jisuanji kexue yu tansuo
বিষয়গুলি:
time series prediction; non-stationarity; high volatility; long short-term memory neural network; multi-head self-attention
অনলাইন ব্যবহার করুন:http://fcst.ceaj.org/fileup/1673-9418/PDF/2407096.pdf
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

অনুরূপ উপাদানগুলি