QR குறியீடு

VOLATILITY PERSISTENCE AND ASYMMETRIC SHOCKS IN THE NIGERIAN STOCK MARKET INDEX

This study examines the dynamic volatility of the Nigerian Stock Exchange All-Share Index (NGSEINDEX) daily log returns from October 28, 2015, to October 28, 2025, to provide a statistically sound basis for risk assessment in this critical emerging market. The empirical methodology employed a gr...

முழு விளக்கம்

சேமிக்கப்பட்டது:
முதன்மை ஆசிரியர்கள்: AMAN SHREEVASTAVA, SHAHIL RAZA, BHARAT KUMAR MEHER, RAMONA BIRAU, VIRGIL POPESCU, GABRIELA ANA MARIA LUPU (FILIP), ROXANA-MIHAELA NIOATA (CHIREAC), STEFAN MARGARITESCU, CRISTINA SULTĂNOIU (PĂTULARU)
வடிவம்: Artigo
மொழி:Inglês
வெளியிடப்பட்டது: Academica Brâncuşi 2025-12-01
தொடர்:Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie
பொருள்கள்:
ngseindex
emerging markets
garch
volatility persistence
asymmetry
financial econometrics.
ஆன்லைன் அணுகல்:https://www.utgjiu.ro/revista/ec/pdf/2025-06/16_AMAN.pdf
குறிச்சொற்கள்: குறிச்சொல்லை சேர்க்கவும்
டாக்‌ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!

ஒத்த வளங்கள்