QR kód

Message Passing-Based Inference for Time-Varying Autoregressive Models

Time-varying autoregressive (TVAR) models are widely used for modeling of non-stationary signals. Unfortunately, online joint adaptation of both states and parameters in these models remains a challenge. In this paper, we represent the TVAR model by a factor graph and solve the inference problem by...

Celý popis

Uloženo v:
Hlavní autoři: Albert Podusenko, Wouter M. Kouw, Bert de Vries
Médium: Artigo
Jazyk:Inglês
Vydáno: MDPI AG 2021-05-01
Edice:Entropy
Témata:
Bayesian inference
free energy
factor graph
hybrid message passing
model selection
non-stationary systems
On-line přístup:https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/683
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Podobné jednotky