Option Pricing with Fractional Stochastic Volatilities and Jumps

Empirical studies suggest that asset price fluctuations exhibit “long memory”, “volatility smile”, “volatility clustering” and asset prices present “jump”. To fit the above empirical characteristics of the market, this paper proposes a fractional stochastic volatility jump-diffusion model by combini...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

Główni autorzy:	Sumei Zhang, Hongquan Yong, Haiyang Xiao
Format:	Artigo
Język:	Inglês
Wydane:	MDPI AG 2023-09-01
Seria:	Fractal and Fractional
Hasła przedmiotowe:	fractional stochastic volatility fractional Riccati equation fractional Brownian motion jump option pricing
Dostęp online:	https://www.mdpi.com/2504-3110/7/9/680
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!