Least-Squares Estimators of Drift Parameter for Discretely Observed Fractional Ornstein–Uhlenbeck Processes
We introduce three new estimators of the drift parameter of a fractional Ornstein–Uhlenbeck process. These estimators are based on modifications of the least-squares procedure utilizing the explicit formula for the process and covariance structure of a fractional Brownian motion. We demonstrate thei...
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| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
MDPI AG
2020-05-01
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| coleção: | Mathematics |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.mdpi.com/2227-7390/8/5/716 |
| Tags: |
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