Stock Index Return Volatility Forecast via Excitatory and Inhibitory Neuronal Synapse Unit with Modified MF-ADCCA

Financial prediction persists a strenuous task in Fintech research. This paper introduces a multifractal asymmetric detrended cross-correlation analysis (MF-ADCCA)-based deep learning forecasting model to predict a succeeding day log return via excitatory and inhibitory neuronal synapse unit (EINS)...

Celý popis

Podrobná bibliografie

Hlavní autoři:	Luochao Wang, Raymond S. T. Lee
Médium:	Artigo
Jazyk:	Inglês
Vydáno:	MDPI AG 2023-03-01
Edice:	Fractal and Fractional
Témata:	stock prediction asymmetry Hurst exponent deep learning multifractal neural networks
On-line přístup:	https://www.mdpi.com/2504-3110/7/4/292
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!