The impact of currency market shocks on global bond fund returns and volatility
This study employs advanced econometric models—TVP-SV-VAR, BEKK-MGARCH, DCC)-MGARCH, and WQR models—to analyse the exchange rate sensitivity of global bond ETFs. It examines four major funds (BNDX, TPINX, MGBIX, and FGBFX) with differing exposures to Samurai, Yankee, and Bulldog bonds. The results s...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , , , , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
Elsevier
2026-01-01
|
| মালা: | Borsa Istanbul Review |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845025001760 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|