Co-movement of bitcoin, gold, USD, oil and VIX: evidence of wavelet coherence and DCC-GARCH from the pandemic period
This study examines the relations of Bitcoin (BTC) prices and fluctuations with gold, USD, oil, VIX index, hedging, and diversification features in Turkiye. For this purpose, wavelet coherence and dynamic conditional correlations (DCCs) were used in the study. Our research explores whether the bubbl...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
University in Belgrade
2024-11-01
|
| தொடர்: | Serbian Journal of Management |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | https://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/article/view/45753/25832 |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|