Parameter estimation for fractional mixed fractional Brownian motion based on discrete observations
The object of investigation is the mixed fractional Brownian motion of the form ${X_{t}}=\kappa {B_{t}^{{H_{1}}}}+\sigma {B_{t}^{{H_{2}}}}$, driven by two independent fractional Brownian motions ${B_{1}^{H}}$ and ${B_{2}^{H}}$ with Hurst parameters ${H_{1}}\lt {H_{2}}$. Strongly consistent estimator...
Na minha lista:
| Principais autores: | , |
|---|---|
| Formato: | Artigo |
| Idioma: | Inglês |
| Publicado em: |
VTeX
2023-12-01
|
| coleção: | Modern Stochastics: Theory and Applications |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://www.vmsta.org/doi/10.15559/23-VMSTA234 |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|