Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano
Este trabajo evalúa y contrasta la rentabilidad observada del portafolio de mercado respecto a la que seobtendría mediante un modelo de optimización que maximiza el ratio de Sharpe, usando retornos diariosdel mercado bursátil colombiano. A partir de lo anterior, se obtienen 12 portafolios semestrale...
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| Autors principals: | , , |
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| Format: | Artigo |
| Idioma: | Espanhol |
| Publicat: |
Universidad ICESI
2015-01-01
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| Col·lecció: | Estudios Gerenciales |
| Accés en línia: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21243557004 |
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