Analyzing the Risks Embedded in Option Prices with rndfittool
This paper introduces a new computational tool for the analysis of the risks embedded in a set of prices of European-style options. The software enables the estimation of the risk-neutral density (RND) from the observed option prices by means of orthogonal polynomial expansions. Orthogonal polynomia...
Збережено в:
| Автори: | , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Inglês |
| Опубліковано: |
MDPI AG
2018-03-01
|
| Серія: | Risks |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://www.mdpi.com/2227-9091/6/2/28 |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|