Calibrating the CreditRisk⁺ Model at Different Time Scales and in Presence of Temporal Autocorrelation <xref rid="fn1-mathematics-1268727" ref-type="fn">†</xref>

The CreditRisk<inline-formula><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><semantics><msup><mrow></mrow><mo>+</mo></msup></semantics></math></inline-formula> model is one of the industry standards for the valuation of default risk in credit loans portfolios. The calibration of...

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Detalhes bibliográficos

Principais autores:	Jacopo Giacomelli, Luca Passalacqua
Formato:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicado em:	MDPI AG 2021-07-01
coleção:	Mathematics
Assuntos:	CreditRisk<sup>+</sup> calibration time series default correlation dependence structure
Acesso em linha:	https://www.mdpi.com/2227-7390/9/14/1679
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