High price impact trade identification and its implication for volatility and price efficiency
We include limit order book (LOB) matchedness as a new trade attribute to identify high price impact trades (HPITs). HPITs are trades associated with large price changes relative to their volume proportion. We show that the inclusion of matchedness provides a finer analysis of the relationship betwe...
சேமிக்கப்பட்டது:
| முதன்மை ஆசிரியர்கள்: | , |
|---|---|
| வடிவம்: | Artigo |
| மொழி: | Inglês |
| வெளியிடப்பட்டது: |
KeAi Communications Co., Ltd.
2025-01-01
|
| தொடர்: | Risk Sciences |
| பொருள்கள்: | |
| ஆன்லைன் அணுகல்: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S295062982400002X |
| குறிச்சொற்கள்: |
டாக்ஸ் இல்லை, இந்த பதிவுக்கு குறிச்சொல் சேர்க்கும் முதல் நபராக இருங்கள்!
|