The impact of TV-based policy uncertainty on dynamic connectedness among different asset classes
This study examines the role of cable-based economic policy uncertainty (TV-EPU) in predicting the dynamic interconnectedness among various asset classes. Initially, a quantile-based vector autoregressive (QVAR) connectedness approach is employed to calculate the systemic risk spillovers during diff...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Định dạng: | Artigo |
| Ngôn ngữ: | Inglês |
| Được phát hành: |
Elsevier
2025-11-01
|
| Loạt: | Borsa Istanbul Review |
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845025001231 |
| Các nhãn: |
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|