Optimizing a Bayesian Method for Estimating the Hurst Exponent in Behavioral Sciences

The Bayesian Hurst–Kolmogorov (HK) method estimates the Hurst exponent of a time series more accurately than the age-old Detrended Fluctuation Analysis (DFA), especially when the time series is short. However, this advantage comes at the cost of computation time. The computation time increases expon...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Madhur Mangalam, Taylor J. Wilson, Joel H. Sommerfeld, Aaron D. Likens
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Inglês
منشور في:	MDPI AG 2025-05-01
سلاسل:	Axioms
الموضوعات:	detrended fluctuation analysis fractal fluctuation fractional long-range temporal correlation physiology variability
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2075-1680/14/6/421
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!