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Trading stocks following sharp movements in the USDX, GBP/USD, and USD/CNY

Abstract We hypothesized that sharp movement in the USDX, GBP/USD, and USD/CNY might result in stock market fluctuations owing to heightened investors’ sentiments. The subsequent performance of trading stocks right after such sharp movements in exchange rates is seldom explored in existing studies....

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Detalhes bibliográficos
Principais autores: Yensen Ni, Min-Yuh Day, Paoyu Huang
Formato: Artigo
Idioma:Inglês
Publicado em: SpringerOpen 2020-09-01
coleção:Financial Innovation
Assuntos:
Acesso em linha:http://link.springer.com/article/10.1186/s40854-020-00190-5
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