Evaluation of VaR Estimates based on ARCH type Models
This paper studies four ARCH type models including ARCH, GARCH, EGARCH and TGARCH at Value at Risk (VaR) estimation. The four models were applied to daily Tehran stock market data to assess each model in estimating one day Value at Risk at various confidence intervals. Our findings suggest that for...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Persa |
| منشور في: |
Allameh Tabataba'i University Press
2011-06-01
|
| سلاسل: | فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران |
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ijer.atu.ac.ir/article_3198_0a1dd76925ce7f0f9dd7dcfd81b48c92.pdf |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|