Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F

This paper studies the applicability of time series models as a decision tool of buy and sell orders of live cattle futures contracts in the Brazilian Futures Market (BM&F), on dates close to expiration. The models considered are: ARIMA, Neural Networks and Dynamic Linear Models – DLM (this in the c...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	Aureliano Angel Bressan, João Eustáquio de Lima
Format:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicat:	Universidade Federal de Minas Gerais 2009-05-01
Col·lecció:	Nova Economia
Matèries:	Previsão de preços, tomada de decisão, mercados futuros, modelos de séries temporais.
Accés en línia:	http://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/396
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