Comparative Study of Estimation Methods for a New Family of Copula-Based Reversible Markov Chains

This work explores continuous state–space stationary reversible Markov chains generated by a new family of absolutely continuous symmetric copulas that have piecewise constant densities. We compare three parameter estimation techniques for the Markov chains generated by these copulas. Furthermore, w...

תיאור מלא

מידע ביבליוגרפי

Principais autores:	Martial Longla, Sahifa Siddiqua
פורמט:	Artigo
שפה:	Inglês
יצא לאור:	MDPI AG 2025-11-01
סדרה:	Mathematics
נושאים:	copula-based Markov chains parameter estimation reversible Markov chains piecewise continuous copula densities
גישה מקוונת:	https://www.mdpi.com/2227-7390/13/22/3661
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!