Phân phối tổng có trọng số của hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc và ứng dụng trong lựa chọn danh mục đầu tư
Dựa vào lý thuyết Copula, bài viết này thiết lập hàm mật độ và hàm phân phối có trọng số của tổng hai biến ngẫu nhiên phụ thuộc. Nghiên cứu cũng khảo sát một số độ đo để đánh giá sự rủi ro khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Những độ rủi ro này và các hàm số đã thiết lập được sử dụng để đánh giá phư...
Збережено в:
| Автори: | , , |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Vietnamita |
| Опубліковано: |
Can Tho University Publisher
2020-06-01
|
| Серія: | Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ |
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://jse.thanhtoan/index.php/ctujsvn/article/view/3784 |
| Теги: |
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|