QR kód

Sentiment-Driven Statistical Modelling of Stock Returns over Weekends

We propose a two-stage statistical learning framework to investigate how financial news headlines posted over weekends affect stock returns. In the first stage, Natural Language Processing (NLP) techniques are used to extract sentiment features from news headlines, including FinBERT sentiment scores...

Celý popis

Uloženo v:
Hlavní autoři: Pablo Kowalski Kutz, Roman N. Makarov
Médium: Artigo
Jazyk:Inglês
Vydáno: MDPI AG 2025-08-01
Edice:Computation
Témata:
statistical machine learning
Logistic Regression
sentiment analysis
financial news
FinBERT
forecasting stock returns
On-line přístup:https://www.mdpi.com/2079-3197/13/8/201
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Podobné jednotky