Dynamic Black–Litterman Portfolios Incorporating Asymmetric Fractal Uncertainty
This study investigates the profitability of portfolios that integrate asymmetric fractality within the Black–Litterman (BL) framework. It predicts 10-day-ahead exchange-traded fund (ETF) prices using recurrent neural networks (RNNs) based on historical price information and technical indicators; th...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | , |
|---|---|
| বিন্যাস: | Artigo |
| ভাষা: | Inglês |
| প্রকাশিত: |
MDPI AG
2024-10-01
|
| মালা: | Fractal and Fractional |
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://www.mdpi.com/2504-3110/8/11/642 |
| ট্যাগগুলো: |
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|