Estimation of the unit root processes with GARCH errors and a drift(带有GARCH误差的单位根过程的估计)
单位根过程在时间序列理论中占有重要地位.单位根过程能较好地刻画经济数据中经常呈现的非平稳状态，因此其在经济理论与实证中都有广泛的应用.在更新项只有二阶矩存在的条件下，讨论了带有GARCH（p，q）误差项与趋势项的单位根过程的最小二乘估计.并推导了基于最小二乘估计的Dickey-Fuller检验统计量的渐近分布.该结果在单位根检验中具有重要作用.
-д хадгалсан:
| Үндсэн зохиолч: | |
|---|---|
| Формат: | Artigo |
| Хэл сонгох: | Chinês |
| Хэвлэсэн: |
Zhejiang University Press
2014-01-01
|
| Цуврал: | Zhejiang Daxue xuebao. Lixue ban |
| Нөхцлүүд: | |
| Онлайн хандалт: | https://doi.org/10.3785/j.issn.1008-9497.2014.01.005 |
| Шошгууд: |
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
|