Quintile regression based approach for dynamical VaR and CVaR forecasting using metalog distribution

The paper proposes a new method of dynamic VaR and CVaR (ES) risk measures forecasting. Quantile linear GARCH model is chosen as the main forecasting model for time series quantiles. To build a forecast, the values of quantiles are approximated by the metalog distribution, which makes it possible t...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلفون الرئيسيون:	Grigoriy Zrazhevsky, Vira Zrazhevska
التنسيق:	Artigo
اللغة:	Ucraniano
منشور في:	Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 2021-07-01
سلاسل:	Sistemnì Doslìdženâ ta Informacìjnì Tehnologìï
الموضوعات:	VaR CVaR Expected Shortfall dynamic risk measures forecast Quantile LGARCH model
الوصول للمادة أونلاين:	http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/236942
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!