Wealth Share Analysis with “Fundamentalist/Chartist” Heterogeneous Agents
We build a multiassets heterogeneous agents model with fundamentalists and chartists, who make investment decisions by maximizing the constant relative risk aversion utility function. We verify that the model can reproduce the main stylized facts in real markets, such as fat-tailed return distributi...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , , |
|---|---|
| التنسيق: | Artigo |
| اللغة: | Inglês |
| منشور في: |
Wiley
2014-01-01
|
| سلاسل: | Abstract and Applied Analysis |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://dx.doi.org/10.1155/2014/328498 |
| الوسوم: |
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|