<i>g</i>-Expectation for Conformable Backward Stochastic Differential Equations

In this paper, we study the applications of conformable backward stochastic differential equations driven by Brownian motion and compensated random measure in nonlinear expectation. From the comparison theorem, we introduce the concept of <i>g</i>-expectation and give related properties of <i>g</i>-...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques

Autors principals:	Mei Luo, Michal Fečkan, Jin-Rong Wang, Donal O’Regan
Format:	Artigo
Idioma:	Inglês
Publicat:	MDPI AG 2022-02-01
Col·lecció:	Axioms
Matèries:	nonlinear expectation <i>g</i>-expectation Doob–Meyer decomposition theorem
Accés en línia:	https://www.mdpi.com/2075-1680/11/2/75
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!