بررسی سرایت پذیری تلاطم میان نرخ بازده دلار، شاخص هم وزن سهام، صندوق طلا و بیت کوین با استفاده از مدل DECO-GARCH
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی سرایت تلاطم میان نرخ دلار، صندوق طلا، شاخص هم وزن سهام و بیت کوین می باشد. در این پژوهش از داده های روزانه نرخ بازده دلار، صندوق طلا، شاخص هم وزن و بیت کوین طی دوره زمانی آبان ۱۳۹۶ تا تیر ماه ۱۴۰۲ مورد استفاده گردیده است. در این مطالعه ابتدا از مدل میانگین ARMA(1,1) جهت اس...
Na minha lista:
| Principais autores: | , , , |
|---|---|
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Persa |
| Udgivet: |
Securities Exchange
2024-09-01
|
| Serier: | فصلنامه بورس اوراق بهادار |
| Fag: | |
| Online adgang: | https://journal.seo.ir/article_11397_e430a454e9b312857beeb53c41239884.pdf |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|